Badanie egzogeniczności zmiennych stosowanych w modelowaniu handlu zagranicznego na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej

Autor

  • Marcin Salamaga Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Statystyki

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0943.0703

Słowa kluczowe:

słaba egzogeniczność, silna egzogeniczność, test przyczynowości w sensie Grangera, handel zagraniczny

Abstrakt

Niektóre koncepcje współczesnej ekonometrii odchodzą od arbitralnego podziału zmiennych na endogeniczne i egzogeniczne. Do bardziej popularnych należy testowanie przyczynowości zmiennych w sensie Grangera, przy czym zakłada się a priori brak rozróżnienia pomiędzy zmiennymi egzogenicznymi i endogenicznymi. Z kolei ze względu na estymację modelu ekonometrycznego czy procesu predykcji istotne może się okazać testowanie słabej lub silnej egzogeniczności zmiennych. W modelowaniu gospodarki, w tym handlu zagranicznego, mamy często do czynienia ze zmiennymi, między którymi mogą zachodzić sprzężenia zwrotne. Przyczynowość zmiennych w klasycznym rozumieniu nie zawsze jest więc oczywista i powinna podlegać testowaniu, co ułatwi właściwą specyfikację modeli handlu zagranicznego. Celem artykułu jest badanie egzogeniczności wybranych zmiennych makroekonomicznych stosowanych w modelach handlu zagranicznego na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Wyniki badań mogą być pomocne w ustaleniu struktury faktycznych powiązań między zmiennymi, sposobu estymacji odpowiednich modeli oraz prognozowania wartości zmiennych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Charemza W.W., Deadman D.F. [1997], Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.

Cieślik A. [2000], Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Engle R.F., Hendry D.F., Richard J.F. [1983], Exogeneity, „Econometrica”, vol. 51, nr 2, http://dx.doi.org/10.2307/1911990.

Helpman E. [1987], Imperfect Competition and International Trade: Evidence from Fourteen Industrial Countries, „Journal of Japanese and International Economies”, vol. 1, http://dx.doi.org/10.1016/0889-1583(87)90027-X.

Hsiao F.S., Hsiao M.C.W. [2006], FDI, Exports, and GDP in East and Southeast Asia – Panel data versus Time-series Causality Analyses, „Journal of Asian Economics”, vol. 17, nr 6.

Johansen S., [1991], Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, „Econometrica”, vol. 59, nr 6, http://dx.doi.org/10.2307/2938278.

Kireyev A. [2001], Econometric Analysis of Discrete Reforms, Working Paper, Internetional Monetary Fund, Office in Geneva, http://dx.doi.org/10.5089/9781451857405.001.

Kojima K. [1975], International Trade and Foreign Investment: Substitutes or Complements, „Hitotsubashi Journal of Economics”, vol. 16, nr 1.

Liu, X., Wang, C., Wei, Y. [2001], Causal Links between Foreign Direct Investment and Trade in China, „China Economic Review”, vol. 12, nr 2, http://dx.doi.org/10.1016/S1043-951X(01)00050-5.

Maddala G.S. [2006], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mehrara M., Firouzjaee B. A. [2011], Granger Causality Relationship between Export Growth and GDP Growth in Developing Countries: Panel Cointegration Approach, „International Journal of Humanities and Social Science”, vol. 1, nr 16.

Osińska M. (red.), Kośko M., Stempińska J. [2007], Ekonometria współczesna, wyd. „Dom Organizatora”, Toruń.

Ozawa T. [1992], Foreign Direct Investment and Economic Development, „Transnational Corporation” 1992, vol. 1, nr 1.

Sharma R., Kaur M. [2013], Causal Links between Foreign Direct Investments and Trade: A Comparative Study of India and China, „Eurasian Journal of Business and Economics”, vol. 6, nr 11.

Simionescu M. [2014], The Relationship between Trade and Foreign Direct Investment in G7 Countries a Panel Data Approach, „Journal of Economics and Development Studies”, vol. 2, nr 2.

Strauß H. [2002], Multivariate Cointegration Analysisof Aggregate Exports: Empirical Evidence for the United States, Canada, and Germany, Kiel Working Paper nr 1101, Kiel Institute for World Economics.

Pobrania

Opublikowane

2016-01-19

Numer

Dział

Artykuły