Zastosowanie modelu VECM do badania długookresowej zależności pomiędzy eksportem i wzorcem przewag komparatywnych w Polsce
DOI:
https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0601Słowa kluczowe:
eksport, wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej, model VAR, model VECMAbstrakt
W artykule badano dynamiczne zależności pomiędzy eksportem i polskim wzorcem przewag komparatywnych. Podstawowym narzędziem zastosowanym do przeprowadzenia tego badania są wektorowe modele autoregresji. W celu bardziej szczegółowej identyfikacji dynamiki oddziaływań zwrotnych pomiędzy zmiennymi przeanalizowano również wyniki funkcji odpowiedzi na impuls i dekompozycji wariancji prognoz. Całokształt wyników stanowi podstawę do określenia fazy rozwoju gospodarczego według teorii dynamicznych przewag komparatywnych T. Ozawy, której ważnym ogniwem jest długookresowa relacja eksportu i wskaźników przewag komparatywnych towarów o różnym stopniu nasycenia czynnikami produkcji. W obliczeniach posłużono się danymi z Głównego Urzędu Statystycznego obejmującymi okres od pierwszego kwartału 2002 r. do czwartego kwartału 2012 r.Downloads
Bibliografia
Charemza W.W., Deadman D.F. [1997], Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
Cutler H., Ozawa T. [2007], The Dynamics of the „Mature” Product Cycle and Market Recycling, Flying-Geese Style: An Empirical Examination and Policy Implications, „Contemporary Economic Policy”, vol. 25, nr 1, http://dx.doi.org/10.1111/j.1465-7287.2006.00018.x.
Damijan J. P., Rojec M. [2004], Foreign Direct Investment and the Catching-up Process in New EU Member States: Is There a Flying Geese Pattern?, Forschungsbericht, wiiw Research Reports 310, The Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna.
Johansen S. [1995], Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, Oxford.
Johansen S. [1991], Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, „Econometrica”, vol. 59, http://dx.doi.org/10.2307/2938278.
Johansen S. [1992], Determination of Cointegration Rank in the Presence of a Linear Trend, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, vol. 54, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0084.1992.tb00008.x.
Kośko M., Osińska M., Stempińska J. [2007], Ekonometria współczesna, „Dom Organizatora”, Toruń.
Koyama Y. [2011], Flying Geese Pattern and the Western Balkans, Conference Proceedings, The Ninth International Conference: „Challenges of Europe: Growth and Competitiveness – Reversing the Trends”, Faculty of Economics, University of Split.
Krugman P.R., Obstfeld M. [2007], Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kusideł E. [2000], Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania [w:] Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, red. B. Suchecki, t. 3, Absolwent, Łódź.
Lütkepohl H. [2007], New Introduction to Multiple Time Series Analysis, corr. 2nd print, Springer, Berlin.
Misala J. [2011], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
Misala J., Pluciński E.M. [2000], Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa.
Osińska M. [2006], Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
Ozawa T. [1992], Foreign Direct Investment and Economic Development, „Transnational Corporation”, vol. 1, nr 1.
Papież M., Śmiech S. [2012], Wykorzystanie modelu SVECM do badania zależności pomiędzy cenami surowców a cenami stali na rynku europejskim w latach 2003–2011, „Przegląd Statystyczny”, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, t. 59, z. 4.
Salamaga M. [2013], Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie nr 223, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Tarasiński L. [2009], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bilans handlowy i struktura przewag komparatywnych [w:] Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki, red. E. Frejtag-Mika, PWE, Warszawa.
